クライヴ・ウィリアム・ジョン・グレンジャー単語

クライヴウィリアムジョングレンジャー

クライヴ・ウィリアム・ジョン・グレンジャー(Clive William John Granger、1934〜2009とは、イギリス経済学者である。2003年ノーベル経済学賞受賞。

概要

一般傾向を示す経済時系列の分析手法(共和分)の研究を行った経済学者

非定常的な経済変数時系列分析を行う際、複数の非定常的な変数時系列を結合すると定常的時系列を示すことがあるとした。これを共和分と呼ぶ。

例えば為替レートと物価準はいずれも非定常的な変数だが、変数を結合して分析すると定常的時系列となる。両者は共和分の関係であるとされ、長期的な関係が成立していると見なされる。

グレンジャーは後に同時受賞のロバート・エングルと共同で共和分が成立するかどうかを判定する手法を導出した。これを共和分検定と呼ぶ。

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