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ロバート・フライ・エングル(Robert Fry "Rob" Engle III、1942〜)とは、アメリカ経済学者である。2003年ノーベル経済学賞受賞。

概要

時間経過にともなう経済上の変動率の時系列的変化を分析する手法、ARCHを考案した経済学者

市場で時間経過につれて変化する価やオプション価格、為替レートなどの変動率を統計的に取り扱う手法として、ARCH(分散不均一の自己回帰過程)モデルを提出した。このモデルではデータ自体の特性のみでなく、データ分散(ばらつき度合い)も過去の状況を反映するという見方をモデルに組み込んでいる。ポートフォリオの危険度や資産を評価する際に市場でも利用されている。

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最終更新:2020/02/26(水) 19:00

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